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PRMIA 8008 Prüfungsthemen:

PRMIA PRM Certification - Exam III: Risk Management Frameworks, Operational Risk, Credit Risk, Counterparty Risk, Market Risk, ALM, FTP - 2015 Edition 8008 Prüfungsfragen mit Lösungen

1. A stock that follows the Weiner process has its future price determined by:

A) its current price, expected return and standard deviation
B) its expected return alone
C) its standard deviation and past technical movements
D) its expected return and standard deviation

2. Which of the following statements are true:
I. Top down approaches help focus management attention on the frequency and severity of loss events, while bottom up approaches do not.
II. Top down approaches rely upon high level data while bottom up approaches need firm specific risk data to estimate risk.
III. Scenario analysis can help capture both qualitative and quantitative dimensions of operational risk.

A) II and III
B) I only
C) III only
D) II only

3. Stress testing is useful for which of the following purposes:
I. For providing the risk manager with an intuitive check on his risk estimates II. Providing a means of communicating risk implications using plausible scenarios that can be easily explained to a non-technical audience III. Guarding against major errors in the form of model risk IV. Complying with the requirements of Basel II.

A) I, II and IV
B) II and IV
C) I, II, III and IV
D) IV only

4. If a borrower has a default probability of 12% over one year, what is the probability of default over a month?

A) 12.00%
B) 1.06%
C) 1.00%
D) 2.00%

5. Which of the following statements are true:
I. Credit VaR often assumes a one year time horizon, as opposed to a shorter time horizon for market risk as credit activities generally span a longer time period.
II. Credit losses in the banking book should be assessed on the basis of mark-to-market mode as opposed to the default-only mode.
III. The confidence level used in the calculation of credit capital is high when the objective is to maintain a high credit rating for the institution.
IV. Credit capital calculations for securities with liquid markets and held for proprietary positions should be based on marking positions to market.

A) I and II
B) II and III
C) I and III
D) I, III and IV

Fragen und Antworten: